Универсальный скоринговый инструмент для финансового анализа

Совместный продукт «Интерфакс» и «Эксперт РА»

Продукт Era-Score позволяет оценить показатели кредитного риска и провести детальный анализ финансового состояния компаний

Продукт поможет повысить эффективность системы управления рисками контрагентов, упростить процессы принятия кредитных решений и определения уровня резервирования (МСФО-9, 590-П, 611-П), а также оценить надежность компаний любой отраслевой принадлежности (кроме компаний финансового сектора).

В основе продукта лежит разработанная «Интерфакс» при поддержке «Эксперт РА» скоринговая модель, рассчитывающая основные показатели величины кредитного риска:

Вероятность дефолта
Probability of Default (PD)
Уровень потерь при дефолте
Loss Given Default (LGD)

Скоринговая модель на регулярной основе валидируется и верифицируется Эксперт РА

Продукт доступен в нескольких интерфейсах:

Excel Add-In
Надстройка для работы в Excel, доступная для использования на рабочем месте пользователя, позволяющая в неспециализированном инструменте проводить оценку кредитного риска и создавать собственные модели анализа компаний
API
Специализированный программный интерфейс (API) для разработчиков, позволяющий клиентам встраивать процедуры работы со скоринговой моделью в свои бизнес-процессы
Личный кабинет
Удобный веб-интерфейс, доступный пользователю через интернет-браузер, позволяющий получать информацию о компаниях, рассчитывать по ним основные скоринговые показатели, формировать отчеты и заключения в различных форматах

Преимущества

Реальная прогнозная сила

Модель показывает высокую дискриминирующую способность, коэффициент Джини составляет более 64%.

Модель непрерывно совершенствуется и проходит регулярную валидацию ведущим рейтинговым агентством России – Эксперт РА.

Сопоставимость и интерпретируемость

Исследуемым компаниям будут присвоены полностью сопоставимые оценки, отражающие вероятность реализации кредитного риска. Скоринговые шкалы соответствуют принципам построения шкал рейтинговых агентств.

Пользователю доступны промежуточные значения расчетных показателей скоринговой модели, позволяющие объяснить итоговую оценку риска.

Множество источников информации
При расчете оценок используются финансовая отчетность компаний (РСБУ, МСФО), статистика дефолтов, котировки ценных бумаг, базы данных кредитных рейтингов, упоминания в СМИ, прогнозы макроэкономических показателей.
Интерактивность
Пользователю доступна уникальная возможность формировать оценки на основании имеющейся финансовой отчетности (РСБУ, МСФО) и корректировать полученные результаты.
Расширенная аналитика
Скоринговая модель дополнена развернутой системой анализа финансового состояния контрагентов: анализ финансовой отчетности, построение прогнозов, сопоставление с конкурентами.
Доступность
Множество интерфейсов для работы с моделью. Возможность выбора в зависимости от решаемых задач и области применения.

Для кого

Банки и финансовые организации

Построение внутренних моделей оценки кредитоспособности заемщиков.

Установление кредитных лимитов и иных лимитов риска на контрагентов.

Определение требуемого уровня резервирования.

Нефинан­совые организации

Оценка контрагентов на предмет вероятности невыполнения обязательств.

Авторитетная и независимая оценка надежности собственного бизнеса в условиях конкурентной среды и, как следствие, повышение доверия со стороны потенциальных контрагентов.

Торговые площадки

Независимая оценка большого числа разнородных по масштабу, отрасли и виду деятельности компаний-участников площадки.

Описание модели

Модель основывается на легко интерпретируемой логистической регрессии
На основе данных финансовой отчетности производится расчет в динамике более 60 финансовых коэффициентов, значения которых интерпретируются с точки зрения их влияния на кредитный риск компании
PD оценивается в концепции Through-the-Cycle (TTC), а также корректируется в концепции Point-in-Time (PIT) на основе KMV-модели. PD оценивается на произвольном временном интервале
В оценках риска учитывается динамика финансового состояния компании путем построения прогноза для ее финансовой отчетности и значений набора финансовых коэффициентов на несколько будущих отчетных периодов
LGD оценивается на произвольном временном интервале и для разных категорий долга
Производится сопоставление значений финансовых коэффициентов с отраслевыми значениями и значениями в целом по экономике в динамике
Скоринговая оценка кредитного риска компании сопровождается информацией о ее погрешности (модельный риск) в виде вероятностного распределения ошибки оценки
При оценке кредитного риска учитываются факторы поддержки акционеров
Рассчитываются миграционные матрицы (матрицы переходных вероятностей), характеризующие возможные изменения значений скоринга на годовом горизонте
Учитываются нефинансовые корректировки на отраслевую и региональную принадлежность, вхождение в реестры, судебные иски и прочее
На основе данных финансовой отчетности производится расчет в динамике более 60 финансовых коэффициентов, значения которых интерпретируются с точки зрения их влияния на кредитный риск компании
В оценках риска учитывается динамика финансового состояния компании путем построения прогноза для ее финансовой отчетности и значений набора финансовых коэффициентов на несколько будущих отчетных периодов
Производится сопоставление значений финансовых коэффициентов с отраслевыми значениями и значениями в целом по экономике в динамике
При оценке кредитного риска учитываются факторы поддержки акционеров
Учитываются нефинансовые корректировки на отраслевую и региональную принадлежность, вхождение в реестры, судебные иски и прочее

Связаться с нами

Для консультации по возникшим вопросам и по вопросам получения доступа к продукту оставьте заявку в форме или свяжитесь с нами по телефону: